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09.11.2020.

金融模型預測股價走勢?輕輕鬆松賭財報!


金融模型預測股價走勢?輕輕鬆松賭財報!

Hello大家好,歡迎來到北美韭菜日記,我是韭韭我在9月1號的時候發過一期視頻是估值教父Professor Damodaran給科技六巨頭做的詳細的估值模型當時根據他的模型六巨頭當中有五家都是被高估了其中蘋果溢價最多被高估了32.15%而FB他覺得是被低估了19.86%現在兩個月過去了六巨頭們的股價基本上都從9月初的最高點回調了10%到20%不等現在已經有兩家公司公佈了第3季度的財報,奈非和微軟微軟雖然收入盈利雙beat不過表現平平奈飛那還是秉承了一貫財報後股價跳水的風格大跌了8%為什麼說這是他的一貫風格呢這裏給大家看一張我自己總結出來的表格包含了科技六巨頭外加AMD intel這八家公司過去十個季度公佈財報之後一天一周,一個月之內的股價表現可以看到耐飛在過去的10個財報當中只有三次股價在第2天是上漲的三次股價在一周後是上漲的一個月之後上漲的是有5次這3個情況下平均虧損幅度分別為-1.84%-3.87%和-4%等一下我會詳細的給大家展示這些統計數據是如何得來的有哪些有用的信息能不能對周四即將要公佈的剩餘4家科技巨頭財報之後股價的表現有一定的預測作用而那些想要去賭這幾家公司財報的朋友心裏稍微有一個底正片看之前但還是希望大家能給本期視頻點個讚這個頻道着重分析熱門股票的基本面定期推薦我看好的優質股票,分享我的投資策略以及心得體會對投資感興趣的朋友們歡迎你的訂閱同時有需要並且想支持一下韭韭的朋友們歡迎使用我的老虎證券專屬連結進行開戶入金之後就贈送兩支股票並且立返現金開戶連接在視頻描述欄當中OK廣告做完一般情況下那我自己是不不太會去財報的而且也不建議身邊的朋友們重倉去賭財報但是如果一定要選一家去賭我還是會選科技六巨頭的財報玩一玩原因很簡單即使不幸財報暴雷被套的話很大幾率在短期內就解套的因為市場上有無數人是等着去接這幾家公司的飛刀的基本面及其紮實又是疫情的收益股在疫苗沒有被成功研製出來之前這幾家公司的股價嫣然已經成為了很多資產的避險天堂來看一下分析師們給出的這6家公司未來12個月的目標價Netflix平均目標價為575比現在的股價有着17.86%的上升空間微軟246有17.22%的上升空間Apple 125.81有着9.35%的上升空間Amazon3773有百分之7.68%的上升空間Google

1818有14%的上升空間Facebook 303有9.43%的上升空間當然了這幾家巨頭按照現在的估值來看的話肯定都不能算便宜尤其是和那些趴在地上的傳統行業相比很多價值投資者看到這些二三十的PE Ratio可能已經望而卻步了不過在我個人看來現在美股當中最大的價值可能就是在這些科技大白馬身上傳統的那套吃分紅比市盈率誰低的價值投資體系不能算過時吧但是如果死守那些準則的話有可能能會錯失很多好公司有機會的話我會專門做一期視頻討論一下我對價值投資思路的一些轉變OK言歸正傳來看一下今天的重頭戲就是我統計的科技流巨頭加上AMD英特爾總共這8家公司過去10次季報發佈之後股價的表現現在說一下我這些數據是怎麼得來的英特爾為例首先我在Yahoo Finance上拿到了過去兩年的股價就在這個Raw

我們將恒生成份股按其每日股價表現順序排列,方便投資者掌握並準備輪證部署。此頁面亦提供每一隻恒數成分股之比重及當日的成交額及市值供投資者參考。

Data里同時找到過去10次財報的日期然後通過vlookup就可以直接得到當天的收盤價第2天的收盤價,一周後的價格以及一個月後的價格再根據這些價錢和當天的股價進行比較算出這個時間段內股價的回報率比如英特爾在上一次7月23號財報之後第2天股價下跌了16.24%一周內股價下跌了18.4%一個月之後股價基本上也沒什麼變化還是下跌18.5%在過去十次的財報是當中英特爾第2天股價上漲了四次下跌了六次平均回報率是負的2.41%一周後的股價也是上漲4次下跌了六次平均回報率為負的2.66%一個月之後股價上漲六次下跌四次平均回報率為負的3.7%78這些數據告訴我們什麼呢告訴我們英特爾歷史財報日之後股價的表現普遍都不太好如果想要賭它的財報可能效果也不不會太好事實證明這是英特爾的財報果然又一次大跳水第2天直接下跌了11.29%可見歷史表現還是稍微有一些參考價值的當然以上這些統計結果都是根據歷史數據得來的不完全代表未來股價的走勢我之所以想去做這個統計就是因為記得之前讀到過一篇學術論文專門研究了sp500當中所有成份股過去20多年財報日之後的表現我就想着在這次財報的時候可以把相同的方法套用到科技巨頭身上試試看雖然樣本只是取了過去10次的但是我覺得日期越近反而相關性會越高當然了每次財報之後能影響股價表現的因素很多很多包括大盤的集體表現宏觀經濟狀況或者是公司各自的營收情況戰略部署等等不過因為這家公司的財報是離得都比較接近所以通過比較基本上可以排除大盤整體表現和宏觀經濟狀況這個外在因素因為身處同樣的大環境下如果別的公司財報後股價經常大漲而你的經常跳水大幾率還是公司自身的問題了OK再來看看另外三家已經公佈了財報的公司NetflixMicrosoft還有AMD驗證一下用歷史史數據預測的準確率到底有多高除了剛剛看的intel這家公司當中另外一個財報日表現比較差的就是奈飛了過去十次財報當中第2天股價只上漲過三次跳水了7次這還沒有算上上周一剛剛公佈的如果算上的話就是過去11次跳水了八次第2天的股價平均下跌1.84%一周後股價能走高的還是只有三次一個月之後呢上升到6次平均回報率分別是負的3.87%和負的4%對我這裏還用標準差測試了三種情況下股價的波動率標準差的值越大就證明在財報過後股價波動的會越劇烈不過波動率高的本身不代表好或者壞只能說明這隻股票賭性很大長的話會長得很猛但是跌的話也會摔得很慘比如在財報第2天之後股價表現波動率最高的是AMD的11.36%咱們來看一下AMD單獨的數據這幾次漲幅都是在10%以上了而跌幅也達到了10%波動可以說是非常劇烈了所以他的標準差相對來說也會比較高對奈非的財報根據過去表現預測的話基本上也能看出個大概就是表現不佳不建議賭剛說到AMD的咱們下面就來看看它的歷史表現第2天股價五次跳水五次大漲一周後是六次上漲四次下跌一個月後也是六次上漲4次下跌但是標準差極高總的來說就是說不太準到底是會漲還是會跌基本上都是五五開純靠運氣賭性也是最大的不過其實如果你了解AMD的話基本上也可以大概感覺出來因為它的市值最小增速也最快雖然成立的時間比六巨頭還要早但是現在相當於是老樹發新芽,煥發第二春了,大家可以把它當成一家成長股來看股價波動比較劇烈也好理解了現在做這期視頻的時候是周二晚AMD也是剛剛公佈了財報下跌了4.07%財報我看了非常牛叉收入盈利雙beat而且收入增速達到了驚人的56%這次股價下跌主要是因為確定了要收購賽靈思而且價格不菲算是一次小概率的個體事件不然話我感覺以AMD這次的財報應該會有一波不小的漲幅AMD也是我個人只有了很久了一隻股票了對他的未來發展非常有信心OK快速看一下微軟過去十次財報日之後第2天股價上漲了9次平均漲幅為1.72%一周後股價上漲了八次漲幅為2.97%一個月後股價上漲了9次漲幅為3.1%股價財報後波動率在這幾家公司當中也是最低的標準差只有3%左右總結一下就是財報最穩健大幾率會上漲但是漲幅也不會很大可以看到基本上就是1.5%到3%的漲幅但是最近一次的第2天卻有了4%的跌幅這次剛剛公佈的財報現在盤後市下跌了1.66%第2天能不能變為上漲目前還不太確定要看大盤的整體表現但是起碼從歷史數據可以看出來一般情況下波動都不會特別大Okay這四隻已經公佈財報信息的股價走勢咱們看完了根據歷史數據預測財報之後股價的表現有沒有參考價值準確率有多少大家心裏應該有一個大概的感受了下面咱們就來看看另外四家本周四即將要公佈財報的科技巨頭的歷史表現堅持看到了這裏的朋友們如果覺得有一定收穫的話希望可以給這期視頻點個讚首先這八家公司里如果要我選一下去賭財報的話根據歷史表現情況我會選蘋果過去十次財報之後第2天股價上漲了八次平均漲幅為2.97%一周內上漲了七次漲幅為3.72%一個月內也是上漲了七次,漲幅為3.34%而且股價表現的波動相對來說也不能算高,尤其是第2天和一周內的標準差分別只有4.48%和6.5%但是一個月之後波動率會稍稍升高為14.65%我覺得主要原因是因為有一部分人是專門賭蘋果財報的過後那就獲利了結了來細看一下過去10次中,第二天基本上都能維持在2% - 6%左右的漲幅跌幅最高的也就是6%最近一次的財報比較特殊我記得好像是因為蘋果當天宣佈了股票拆分導致股價暴漲了一撥不過如果我們把這個數據拿掉只看之前9次的話第2天和一周內的表現都還不錯平均回報率是2.16%和2.63%但是一個月之後的表現就下降到了再來看Facebook財報後股價波動往往是最大的僅次於AMD過去10次當中第2天股價上漲了七次平均漲幅為1.41%一周內也是上漲了七次平均漲幅為0.65%一個月後上漲了五次平均漲幅為0.94%對Facebook咱們一定要細看一下單獨的數據可以看到其實歷史上財報表現都還是不錯的但是2018年7月的這次的暴跌拉低了平均水平如果拿掉的話第2天平均回報率接近4%一周後和一個月的也是3.5%左右看到這裏呢讓我想起了一個真實的發生在我身邊的事我之前的一位良師益友也算是半個股市啟蒙人叱咤股市20餘年後來突然有一天就消失了最近才剛剛又聯繫上聊天聊到股市的時候他說他已經戒賭了因為有一次用槓桿去賭Facebook的財報然後把家底給賭沒了所以就賣了房子搬到一個偏僻的小鎮去了我也不太好意思細問但是如果根據他消失的時間推理的話我猜可能就是18年的這次一般情況下如果是五倍槓桿這接近20%的跌幅基本上就虧掉了所有的本金了一個月股價也沒漲上來每天都要給券商支付利息所以最後只能割肉這個事情告訴我們什麼呢告訴我們對於股市賭博無論你覺得贏的概率有多高勝算有多大都不要重倉更不要加槓桿賭博就像Facebook看歷史表現好像很穩健但是誰也猜不到冷不丁的會不會這次突然有什麼黑天鵝事件導致股價崩盤小賭怡情大賭傷身加槓桿賭真的是有可能家破人亡的OK再來看看Google歷史表現也不太好10次當中第2天股價止上漲了四次下跌的了6次一周後上長三次下跌七次一個月後會稍微有所好轉上漲了七次股價波動不能算低,標準差在5%左右具體漲跌情況大家可以暫停看一下這張表我就不一一細說了最後再來看看亞馬遜通過歷史數據也是不太能直觀感受出股價的表現大概也是五開的樣子但是股價走勢三種情況下平均值都是負數細看的話波動率也不能算特別的最多下跌是7%最高上漲也是百分之7%以上就是這八家公司歷史財報之後股價表現的總結再次強調一下歷史數據不能代表未來股價的走勢只能給一個參考的作用如果你看蘋果之前8次財報過後都是上漲你就想要去加槓桿賭蘋果財報的話請回想一下我那個朋友的遭遇不過以上這八家科技巨頭除了因特爾其他七家我都是十分看好的你如果是想要長期持有利用這些歷史數據財報前買入可以做一個開倉的契機只要沒有槓桿即使是被套的話說實話我覺得問題也不會太大但是對於Intel我個人覺得目前可能是只有價格便宜的這麼一個好處長期上我看到的是一個正在走向沒落的帝國這個模型的目前還在完善當中所以暫時就不和他分享了求這些數據不怕麻煩的話自己的網上都是可以收集到的不過如果你有想了解的公司但是嫌麻煩的話可以在評論區給我留言有時間的話我會收集幾家公司統一做成一期視頻和大家探討一下時間不夠的話我也可以把最後的結果在YouTube社區截圖發出來OK如果覺得本期視頻給你帶來一些收貨的話一定不要忘記點讚訂閱韭韭的頻道那麼本期視頻就帶來了這裏了我們下期再見拜了個拜

一個產業未來八年可以連續年年67%的高成長

哪一個產業,可以年年成長67%!?而且還連續成長8年!歡迎收看《金融九分滿》今天金融的故事呢要跟大家分享一個很精彩的產業重點這個故事的內容其實是最熱門 七月份最熱最熱的話題5G的一個開跑那麼在六月三十號「中華電信」還有包含「台灣大哥大」已經...


美國為中共分崩作準備,AI推演模型類似「七國論」

嗨 我是瑞秋我是石山我是Zac石sir 近來發生很多事情除了大家關心的拘捕周庭和黎智英接着釋放之後都有其它事情發生大家都問 為何又放人呢之前不是說除了後悔 保證不能夠再犯又說要送中甚麼甚麼才行現在還可以允許保釋外麵坊間就有很多的分析可能跟中...


貿易戰最差的時間已過去

歡迎大家來到「施追擊」每個星期一與大家見面今日講的是貿易戰貿易戰最差的時間已過去現在進入部份貿易戰的條款將會成立大家可能覺得負面條款成立時,對於國家是正面的有台灣股票、美國ETF、香港股票可能猜不到是受惠而沒有影響或實行的條款中間已呈明朗化...


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